为什么做量化策略股票比期货容易那么多
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宁山静水 2024-07-01 10:25:45
收益和波动,很多职业投资者的目标都是超越市场。问题在于大多数投资人都希望长期获得高回报并超越市场,但同时却厌恶短期的大幅度波动。遗憾的是,投资组合的低波动与超越市场的表现不可兼得;概率和赔率的组合就是期望,经常有人说量化朝着大概率的方向做,但有没有想过0.9概率为正但收益是10%,而0.1的概率为负但收益是负99%。其实,量化是朝着高期望的方向做,这个例子的期望收益是负0.9%,赌久了肯定亏干净;优化和过度拟合是通过对上面期望值的筛选后,初选出来的量化模型需要进一步优化,比如测试新参数、测试适应哪些行情等,通过测试不同参数可以得到对历史行情更为有效的策略;量化的本质是对于每一个交易策略来看,要想获得高收益必定承受高波动,对其优化的时候两者一定无法兼顾,且时间轴上来看无法做到适应所有的行情。由于交易策略不会适应所有的市场行情,所以在某一个策略无效时,不会给整个资金带来致命损失,所以管理人要经常测试所有的模型,以及时调整参数、删减模型、增加模型。
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